Финансовое инжиниринг, финансовое конструирование
Определение

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ - разработка новых финансовых продуктов, инструментов и операционных схем, которые используются финансовым рынком для перераспределения и обращения денежных средств и капиталов, создание новых финансовых продуктов путем разделения и объединения действующих финансовых инструментов.

Комментарии

См. также: ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЛИГАЦИЯ

English

Я.М. Миркин, В.Я. Миркин. Англо-русский толковый словарь по финансовым рынкам

FINANCIAL ENGINEERING финансовый инжиниринг, финансовая инженерия (деятельность по созданию (конструированию и введению на рынок) новых финансовых продуктов в соответствии с потребностями финансового инженера или его клиентов в ликвидности, прибыльности, специальных стратегиях, при достижении приемлемого для потребителя уровня финансовых и других рисков. Массовая продукция Ф.и. — новые виды финансовых инструментов и операций, призванные учесть изменяющиеся потребности широкого круга инвесторов и эмитентов, обеспечить удобства в совершении финансовых операций, уловить основные тенденции рынка, такие как секьюритизация и глобализация (примеры: дебетовые и кредитные карточки, депозитные сертификаты, евробумаги, спекулятивные мусорные облигации, стрипы, варранты в качестве спекулятивной бумаги для населения, облигации с плавающей процентной ставкой, паи инвестиционных фондов, объявляющих различную стратегию, и т.д.). Для крупных оптовых клиентов Ф.и. обеспечивает единичное создание сложных структурированных финансовых продуктов (финансовых инструментов или финансовых стратегий), в кот. комбинируются базовые и производные ценные бумаги, различные финансовые инструменты (кредиты, эмиссионные ценные бумаги, депозиты, векселя и т.д.), разнообразные юридические формы и финансовые операции, связанные с фиксацией и передачей имущественных прав. В рамках Ф.и. осуществляется математическое моделирование и количественная оценка прибыльности, ликвидности и рисков различных вариантов единичных финансовых продуктов. Наиболее частое предназначение Ф.и. — управление портфелем финансовых активов, перераспределение и торговля рисками, операции с производными финансовыми инструментами, специальные стратегии (оптимизация налогов, реструктурирование акционерного капитала, а также проблемных долгов, организация контроля за материальными и денежными потоками, привлечение финансовых ресурсов в проблемных ситуациях и т.д.).

Видео на IncomePoint.tv
Владимир Черкашенко: сочетание риска и доходности определяется эффективной границей
Владимир Черкашенко: финансовый инженер поможет инвестору сформировать инвестиционную стратегию
Роман Горюнов: на рынке появляется все больше новых финансовых инструментов
Яков Миркин: индекс НФА-7 состоит из семи наиболее ликвидных акций
Яков Миркин: индексный портфель - результат финансового конструирования

Рекомендации

Анатолий Гавриленко: проблема фондового рынка России

Статистика сайта

Персоны
101
Видеофайлы
1112
Текстовые версии
421
Словарные статьи
189
Организации
70
Мероприятия
22