Спрэд
Спрэд

СПРЭД (СПРЕД) – разница между лучшими ценами покупки и продажи в один и тот же момент времени на какой-либо актив, а так же курсами и ставками.

Комментарии

Термином спрэд также называют:

Разность цен двух различных сходных товаров, торгуемых на открытых рынках (например, разность цен на нефть различных сортов.
Синтетический производный финансовый инструмент, состоящий, как правило, из двух открытых позиций, имеющих противоположную направленность и/или разные базовые активы и/или различные сроки исполнения.
Разность уровней доходности на различные финансовые инструменты.

Часто в биржевой практике спрэд изменяют в пунктах. На биржах, для обеспечения ликвидности рынка, как правило, объявляют максимальный спрэд, если спрэд на торгах по какой-либо позиции его превышает, а этом случае торги прекращают.

Если на рынке одна и та же компания продает и покупает товар, она объявляет фиксированный спрэд, то есть его величина постоянна. Например, разница между курсом покупки и продажи валюты в банке. На фондовом рынке фиксированный спрэд встречается при торговле с маржой.

См. также: МАРЖИН-КОЛЛ

English

Я.М. Миркин, В.Я. Миркин. Англо-русский толковый словарь по финансовым рынкам

SPREAD 1) спред (1. фондовая арбитражная сделка — получение прибыли на разнице между курсом покупки и продажи или между встречными потоками платежей, возникающими в результате сделок, реализующих арбитражную стратегию. См. swap spread arbitrage 2. разница между заявкой на покупку и предложением о продаже, между ценой покупки и ценой продажи на рынке (по сделкам с акциями, облигациями и другими ценными бумагами, иностранной валютой или иными активами). См. underwriting spread 3. разница между доходами от активов и стоимостью привлеченных фондов (напр., между ссудным процентом по выданным кредитам и процентными выплатами за привлеченные ресурсы). То же, что bank spread, margin 4. разница между лимитной, прогнозируемой и фактической величинами показателя. См. spread betting 5. спекулятивная опционная стратегия — одновременная покупка и продажа одного и того же вида опционов (пут или колл) на один и тот же базисный актив с одинаковой датой исполнения (см. expiration date), но по разным ценам страйк (см. strike price), либо с одинаковой ценой страйк, но разными датами исполнения. Напр., в отношении опциона колл на акцию X с исполнением на дату Y: первая сделка — покупка опциона с более низкой ценой страйк, одновременно вторая сделка — продажа такого же опциона с более высокой ценой страйк.)

Видео на IncomePoint.tv
Андрей Беспалов: профессиональный трейдер советует
Роман Горюнов: преимущество фьючерсного рынка заключается в ликвидности
Эдуард Колузанов: магия рынка ценных бумаг
Юрий Сычев: на рынке акций всегда важно поймать волну

Статистика сайта

Персоны
101
Видеофайлы
1112
Текстовые версии
421
Словарные статьи
189
Организации
70
Мероприятия
22